基金研报/ 基金观察

华泰柏瑞量化先行:定量分析与定性分析结合 各期收益跑赢大盘

  • 2017-07-24 15:57:42

基金摘要:

华泰柏瑞量化先行(460009)为混合型基金,成立于2010年6月22日,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

管理团队:

基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司), 公司自成立以来,奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略,致力于做中国ETF专家。华泰柏瑞基金成立7年多来,以完善的制度,严格的管理,规范的运作,严谨细致的工作精神践行“您的一分投资,我们十分对待”的企业理念,充分结合外方股东在资产管理方面的国际经验以及华泰证券等中方股东在中国本地市场的经验优势,为个人及机构投资者提供满足其需要的金融产品和高水平的理财服务。

基金经理:田汉卿,硕士,本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州伯克利商学院。具有丰富的投资管理经验,历任多个投资项目经理或基金经理,加入华泰柏瑞基金公司以来,专注管理量化基金,目前正在管理的7只量化基金均取得远超同类平均水平的良好收益。

业绩表现:

净值变化:

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累计收益:

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历史收益:(单位:%)

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资产配置:

华泰柏瑞量化先行(460009)的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。下图是近一年资产配置情况:

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盈利模式:

华泰柏瑞量化先行是一只持续经营超过7年的“老基金”,成立以来各期收益均跑赢大盘,甚至遥遥领先于大盘,2015年年初由田汉卿经理接手管理后,收益表现更上一个台阶,田汉卿经理专注管理量化基金,对宏观经济环境及二级市场表现都有精准的判断,依据严谨的分析灵活调整资产配置比例,适当增减股票仓位,拥有独特的量化模型管理方法,运用多因子选股策略,构建优质投资组合,无论市场表现如何,都能获得优于市场表现的超额收益。

独特优势:

量化基金是通过数量化模型进行选股和组合管理,借助统计方法、数学模型指导投资,具有更严格的纪律性和更强大的计算能力,能更好的规避人为判断或择时失误带来的不必要亏损。华泰柏瑞量化先行基金在量化选股的基础上,加入基金经理对市场的分析和预判,根据不同市场行情调整仓位,同时适当调整投资策略模型,灵活把握市场结构性机会。

免责声明:本报告仅为壹佰金基金研究员基于公开资料分析完成,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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